国债基差交易

书名：国债基差交易
作者：盖伦·D.伯格哈特//特伦斯·M.贝尔顿//莫顿·雷恩//约翰·帕帕|译者
译者：王玮
ISBN：9787504957597
出版社：中国金融出版社
出版时间：2010-12
格式：epub/mobi/azw3/pdf
页数：286
豆瓣评分： 8.2

书籍简介：

《国债基差交易》一书自1989年首次出版发行以来，已经逐渐成为每个美国中长期国债期货专业交易员的指定参考用书。《国债基差交易(第3版):为避险者、投机者和套利者提供的详解》深入分析了美国中长期国债现货市场和期货市场之间的复杂关系，其所带来的套利机会及对市场的影响将有助于成千上万的避险者、投机者和套利者从中获利。第三版对各类投资者来说必不可少，也反映了第二版出版以来的十多年间市场上出现的大量变化，主要包括：更新对空头交割选择的估值方法的解释；新加全球国债期货交易的内容以及组合经理的应用；补充一些新图表、例子和个案来全面研究国债基差交易。在美国开展长期国债期货交易三十多年来，长期国债基差的波动已经为避险者和交易者提供了可靠的交易机会《国债基差交易》一书详细解释了相关投资机会的变动方式，并为职业交易者提供最新的知识和技术来从中获利，也有助于在不断出现利率波动的情况下管理风险。

作者简介：

盖伦·D.伯格哈特（Galen D. Burghardt）是东方汇理金融期货公司（Calyon Financial）研究部的高级副总裁和董事，同时也是芝加哥大学商学院金融系的兼职教授。

特伦斯·M.贝尔顿（Terrence M. Belton）是JP摩根公司（JP Morgan）美国固定收益证券策略小组的执行董事和负责人，同时也是芝加哥大学商学院金融系的兼职教授。

莫顿·雷恩（Morton Lane）是雷恩金融公司（Lane Financial）的总裁。

约翰·帕帕（John Papa）曾任纽约期货交易所贴现公司（Discount Corporation of New York Futures）的副总裁，现已退休。

书友短评：

@ guitarprince 国债期货交易的魅力，虽烂翻译也不能掩盖。 @ 榆木先生 可能太深奥的，走的地方得反复读才能读懂 @ [已注销] 弃了。渣翻译不说，校对都不会，买卖傻傻分不清楚 @ atomfan 没有实践，看起来挺费劲的 @ tzr 开始几章看了好几遍才看懂。不得不说，前五章至少看了五遍才大致get到在说什么（捂脸）国债期货果然是很重要的一种工具。 @ 榆木先生 可能太深奥的，走的地方得反复读才能读懂 @ FIRE Man 翻译扣一星 @ philia 个人感觉还是很不错的，内容很全面，不足的是翻译有错漏。 @ 睿青 一本工具书 有时候糊涂了可以一查… @ [已注销] 弃了。渣翻译不说，校对都不会，买卖傻傻分不清楚

第一章 基础概念 中长期国债期货的合约条款 国债基差的定义 报价单位 转换因子 转换因子的特征 期货发票价格 持有交易：持有国债的盈亏 理论国债基差 隐含回购利率 买卖基差 基差交易中利润的来源 另一种总盈亏计算方法 回购利率与逆回购利率第二章 基差从何而来第三章 空头策略的交割期权第四章 期权调整的基差第五章 套期保值方法第六章 基差交易第七章 长期国债基差的波动性套利第八章 美国长期国债期货基差的九个阶段第九章 非美元计价的政府债券期货第十章 组合管理者对国债期货的应用
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