投资组合的熵理论和信息价值

书名：投资组合的熵理论和信息价值兼析股票期货等风险控制
作者：鲁晨光
译者：
ISBN：9787312009525
出版社：中国科学技术大学出版社
出版时间：1997-10
格式：epub/mobi/azw3/pdf
页数：
豆瓣评分： 8.4

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书友短评：

@ 猫咪探测器 “成功的投资不仅在于预测，而且在于决策。公开的数据资料传递的关于股票未来价格的信息大多是模糊的，我们面临的许多投资都是收益不确定的，像掷硬币打赌那样；不好的投资比例和组合会使你亏钱，好的投资比例和组合会使你稳定赢钱。” 人生的选择如是，都是赌。 @ yq 呵呵～ @ 大毛光光头 又读了一遍，收获比上次大。作者的基础有些差，但是ground up的思考能力很强。可资借鉴。 @ gypsy 科学家作者，挺有意思的分析 @ Jelly 作者把信息论应用到了投资组合理论，两个比较关键的公式，最优资金比例和增值熵，唯一的问题是盈亏的预期和概率怎么得到，因为一切都建立在已知盈亏预期和概率上。 @ Jelly 作者把信息论应用到了投资组合理论，两个比较关键的公式，最优资金比例和增值熵，唯一的问题是盈亏的预期和概率怎么得到，因为一切都建立在已知盈亏预期和概率上。 @ 风寒感冒爱睡觉 无实际意义 @ 到底是书生 方向不错，深度不够，干货太少，价值不大 @ 人生不是游戏 指出了Markowtitz投资理论的不足，引入了投资组合的几何增值的概念，提出投资的在于最大化增值熵，为实现该目的来配置资产 @ gypsy 科学家作者，挺有意思的分析

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