高级债券资产组合管理

书名：高级债券资产组合管理建模与策略的最佳实践
作者：法伯兹
译者：钱泳
ISBN：9787811222180
出版社：7-81122
出版时间：2007-12
格式：epub/mobi/azw3/pdf
页数：370
豆瓣评分： 8.7

书籍简介：

《高级债券资产组合管理:建模与策略的最佳实践》主要内容：为了有效地制定能够控制利率风险或提高收益的资产组合策略，你必须了解债券市场的驱动因素，以及对各种复杂的证券进行评价和风险管理的实践方法。在《高级债券资产组合管理》一书中，弗兰克•J.法伯兹、莱昂内尔•马特立尼和菲利普•帕里奥莱特集合了30多名经验丰富的债券市场专业人员来帮助你做到这一点。. 《高级债券资产组合管理:建模与策略的最佳实践》分为六大部分。指导你利用艺术性的方法来进行债券分析和债券资产组合管理。《高级债券资产组合管理:建模与策略的最佳实践》的主题包括：关于固定收益市场和债券资产组合策略的一般背景信息、策略基准的设计、固定收益建模的各个方面，模型将提供一个有效的资产组合与风险管理程序在实施过程中的关键因素、利率风险管理和信用风险管理、国际债券资产组合管理涉及的风险因子。..

作者简介：

法伯兹，是耶鲁大学管理学院金融学的Frederick Frank兼职教授。在加入耶鲁大学的教师队伍之前，他是麻省理大学Sloan管理学院金融学的访问教授。Fabozzi教授是耶鲁大学国际金融中心的研究和《资产组合管理杂志》的主编。他于1972年获得纽约市大学经济学博士学位。1994年，他获得Nova Southeastern University人文科学名誉博士学位，并于2002年入选固定收益分析师协会的名人堂。他拥有注册金融分析师和注册会计师的称号。

书友短评：

@ 大毛光光头 至少比另一本 “债券市场： 分析与策略” 有料。不过我看不出对我有用的部分，留个标记以后再说。 @ JensenABC 固收组合管理的必读工具书，如仅供实践管理使用，数学推导部分偏学术，可略读。 @ JensenABC 固收组合管理的必读工具书，如仅供实践管理使用，数学推导部分偏学术，可略读。 @ 大毛光光头 至少比另一本 “债券市场： 分析与策略” 有料。不过我看不出对我有用的部分，留个标记以后再说。

第一部分 背景
第1章 固定收益投资组合管理概述
第2章 流动性、交易和交易成本
第3章 业绩好于基准的资产组合策略
第二部分 基准选择和风险预算
第4章 被动管理和业绩标准选择中的主动决定
第5章 以负债为基础的基准
第6章 固定收益资产组合的风险预算
第三部分 固定收益证券建模
第7章 理解OAS模型的基石
第8章 固定收益风险模型
第9章 多因子风险模型及其应用
第四部分 利率风险管理
第10章 度量假设性利率冲击的合理性
第11章 用期限结构因子模型对冲利率风险
第12章 固定收益资产组合风险管理的情景模拟模型
第五部分 信用分析与信用风险管理
第13章 评估企业信用：数量方法与基本面分析
第14章 信用风险模型介绍
第15章 信用衍生产品和信用风险对冲
第16章 默顿模型对公司债券投资者的意义
第17章 捕获信用阿尔法
第六部分 国际债券投资
第18章 21世纪的全球债券投资
第19章 多币种债券资产组合管理
第20章 新兴市场债券投资的规范方法
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　　威立金融经典译丛(共12册)，这套丛书还有《财务报表分析》《达摩达兰论估价》《新型风险转移》《投资原理》《金融计量学》等。

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