动态对冲

书名：动态对冲管理普通期权与奇异期权
作者：NassimNicholasTaleb
译者：熊赞/戴岭
ISBN：9787509544815
出版社：中国财政经济出版社
出版时间：2016-9-1
格式：epub/mobi/azw3/pdf
页数：
豆瓣评分： 9.3

书籍简介：

《动态对冲 管理普通期权与奇异期权》共四部分、23章。这四部分包括市场、工具及参与者；测量期权风险；奇异期权的交易与对冲；模块。详细阐述了金融工具，期权，做市与随行就市，流动性与流动性黑洞，套利与套利者，波动率与相关性，修正的Black-Scholes-Merton：Delta值，期权市场与交易，欧式二元期权，美式二元期权，边界期权，复式、抉择式与高阶期权，多元资产期权，期权定价等内容。

作者简介：

书友短评：

@ Apkallu 甚好，然而诸多读不懂。 @ 谷钱钱 基于BS模型讲述的对冲逻辑，不涉及复杂的波动率模型，对数理基础一般的读者友好。看来对于奇异期权的动态对冲，BS模型确实无法用于管理高阶风险。 @ tgtt 有好多看不懂的地方，能看懂的地方越来越多 @ all the fish 很好 @ edward852 不评分了，比《肥尾效应》还要看不懂。。。收获主要在第四部分"模块" @ 痰盂林 我的天 真的不懂 @ Individual complexity @ ghostchef 这本书很专业，但是翻译的很烂，适用场景也很窄，很多内容写得缺乏上下文，不适合一般读者。坦诚的讲，我不属于一个动态对冲交易员，本书的主要内容对我来说不太适用，仅有一直部分的一些关于期权的概念性和经验性的内容值得参考。 @ [已死亡] 看个大概，公式太多有点麻//同样是黑天鹅作者，哈哈看起来其交易经历大大影响了他的人生观呢

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