麦克米伦谈期权（原书第2版）

书名：麦克米伦谈期权（原书第2版）
作者：［美]劳伦斯G.麦克米伦（LawrenceG.McMillan）
译者：深圳证券交易所衍生品丛书编译组
ISBN：9787111584285
出版社：机械工业出版社
出版时间：2017-12
格式：epub/mobi/azw3/pdf
页数：488
豆瓣评分： 8.4

书籍简介：

麦克米伦第一次分享自己的交易哲学和技巧，是在第1版的《麦克米伦谈期权》中。在这本重新修订和拓展内容的第2版中，他讲述了快速发展和变化的投资竞技场上的新工具，展示了将期权应用到日常交易中最好的新方法。 交易者将快速学会如何建立自我控制的交易策略、组建包含期权的金融工具以及保护持仓——无论是股票、指数还是期货期权。更重要的是，你将学到新工具和新知识，例如个股期货、ETF、长期期权以及波动率期货等。 依据100多个案例研究、更新的图表和范例，《麦克米伦谈期权》第2版包括： 到期日股票期权的“大头针”现象，如何产生，何时预测； 个股期权认沽认购比的图表和理论分析； 如何将波动率指数作为准确的市场预测指标； 将交易系统和策略运用于新的市场环境，如跨市场套利和季节性交易系统； 先进的期权交易方法，包括期望收益概念、蒙特卡罗概率模拟方法等； 为寻找可靠的在线期权交易数据和工具提供指引。 第2版也展开讨论了关于NYSE某些不再有效的指标、市场波动率历史以及交易波动率的重要性。 读者可以获得麦克米伦期权哲学的独特见解，还能了解他如何运用这些创新性策略到个人交易和分析中。这本综合性强且紧跟时代变化的书，涵盖了对冲及波动率交易领域丰富的实战案例和技巧，帮助你理解期权并运用期权。

作者简介：

劳伦斯 G.麦克米伦

全球最出色的期权交易员和分析家，公认的期权交易专家，现任麦克米伦分析公司的总裁。他编写的“每日交易量报告”是独一无二的、通过传真提供的服务，这份报告通过观察股票期权交易量的异常增长而挑选短线交易的股票交易.他还编辑和出版了《期权策略家》(The Option Strategist)，这是一份包括股票、指数和期货期权的衍生品产品简报。麦克米伦在美国、加拿大和欧洲的许多讲座与论坛上都做过有关期权策略的讲演.他原先是Thomson McKinnon证券公司的高级副总裁，负责股票套利部。麦克米伦一直把教育交易员看做工作的重要部分，他写作的《麦克米伦谈期权》和《期权投资策略》是准期权交易员的主要教科书，后一本书还是期权交易策略大全，仅在美国就售出了25万册。

书友短评：

@ 格物致知 也是看了一半，策略部分留着以后慢慢看 @ 希羅 学习了。 @ Hallelu Yah 没用； @ 田驴儿 断断续续读完这本书，摘抄最后一章里的一段话：“意外损失可能出现在任何头寸上。无论前期计划和技术分析多么到位，无论市场上有多少交易者与你持有同样观点，都不能确保万无一失。不过，生活总是出人意料，你必须随时随地为可能出现的情况做好准备。”虽然是常见的、略鸡汤的内容，但我想，每一个在资本市场中摸爬滚打的交易者，都会对这段话感触颇深。 @ 格物致知 前几章仔细看，后面快速看的。这本书的确需要有一定经验的人看，我会过段时间再仔细读一遍。 @ 希羅 学习了。

目录
丛书序
译者序
序言
第1章　期权历史、定义及术语 / 1
1.1　标的 / 1
1.2　期权术语 / 2
1.3　期权成本 / 3
1.4　场内期权的历史 / 4
1.5　期权交易流程 / 9
1.6　电子化交易 / 11
1.7　行权和指派 / 11
1.8　期货与期货期权 / 18
1.9　期权价格的影响因素 / 23
1.10　DELTA / 26
1.11　技术分析 / 30
第2章　期权策略概述 / 33
2.1　损益图 / 33
2.2　直接买入期权 / 34
2.3　通过买入期权来保护股票 / 38
2.4　同时买入认沽期权和认购期权 / 41
2.5　卖出期权 / 43
2.6　价差 / 56
2.7　比率策略 / 66
2.8　小结 / 75
第3章　期权的多种用途 / 76
3.1　期权作为标的直接替代品 / 76
3.2　期权作为标的代理 / 84
3.3　股票指数期货对股票市场的影响 / 86
3.4　指数期货和期权对股票市场产生的到期日效应 / 93
3.5　期权的保险策略 / 114
3.6　领口策略 / 121
3.7　利用场外期权对冲 / 126
3.8　使用波动率期货构建组合保险 / 128
3.9　小结 / 134
第4章　期权的预测力 / 135
4.1　将股票期权交易量作为指标 / 135
4.2　将期权价格用作指标 / 172
4.3　隐含波动率可以用来预测趋势变动 / 188
4.4　期权认沽认购比 / 209
4.5　期货期权交易量 / 251
4.6　移动平均线 / 252
4.7　小结 / 258
第5章　交易体系和策略 / 260
5.1　结合期货公允价值进行交易 / 260
5.2　日内交易工具 / 261
5.3　TICKI日间交易体系 / 263
5.4　短线交易体系 / 272
5.5　跨市套利 / 281
5.6　其他季节性趋向 / 317
5.7　小结 / 327
第6章　波动率交易和其他理论方法 / 328
6.1　波动率 / 329
6.2　Delta中性交易 / 330
6.3　预测波动率 / 338
6.4　历史波动率和隐含波动率的比较 / 340
6.5　交易隐含波动率 / 342
6.6　希腊字母 / 359
6.7　交易波动率偏斜 / 385
6.8　激进的日历价差 / 414
6.9　在波动率交易中使用概率论和统计学 / 416
6.10　预期收益 / 421
6.11　小结 / 423
第7章　其他重要考虑 / 424
7.1　后台工作 / 424
7.2　交易方法和理念 / 433
7.3　期权交易理念 / 453
7.4　小结 / 458
附录A　指数和行业期权 / 459
附录B　期货期权条款和到期日 / 463
附录C　期权模型 / 465
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