统计套利

书名：统计套利
作者：（美）安德鲁·波尔（AndrewPole）
译者：
ISBN：9787111325444
出版社：机械工业出版社
出版时间：2011-1-1
格式：epub/mobi/azw3/pdf
页数：231
豆瓣评分： 6.5

书籍简介：

本书论述统计套利的历史，描述了从20世纪80年代开始，这项策略自摩根士丹利诞生的第一天，一直到考验重重的21世纪初期；本书也诠释了统计套利如何运作的方式，以及为什么管用的原因。作者根据自己的研究结果，以及八年来操作统计套利避险基金的经验，写成本书，对于统计套利二十余年的发展，进行了完整的回顾。 本书充满了许多创新的信息与专家的忠告；不论是想要对这个领域有整体看法的个人投资者，或者是希望对模型化、风险管理以及如何应用这项策略，想要得到更关键而深入见解的机构投资人来说，本书所包含的重要分析，极具吸引力。

作者简介：

安德鲁·波尔Andrew Pole

TIG 顾问公司执行董事，主要研究方向为数量交易策略与风险管理。 本书既是他的研究成果，也包括他八年运作统计套利对冲基金积累的丰富经验。波尔还与人合著有《应用贝叶斯预测与时间序列分析》(Applied Bayesian Forecasting and Time Series Analysis)。

书友短评：

@ 素位时中 翻译太差，没怎么看懂。激起了读统计教材的欲望 @ 夏雨人生梦 不知道是翻译还是原文，总之很难啃，未读完。 @ 3点一直线 很难给高分啊，介绍了一些历史，翻译得一塌糊涂，语序奇怪，难以理解，入门书籍吧 @ 蝉 : F830/3129 @ 城市生活发现 算国内目前介绍统计套利比较全的了。有豆友说翻译不行，加之目前水平所限，只看了前面一点，等有机会再看原版的。 @ 邢爱君 没干货 @ ~skyyy~ 平心而论原著内容可以给4星的，但翻译太糟糕，译者像是既不懂英文也不懂中文，更加不懂金融数学。建议看英文原版。 @ 股市书虫 看不懂，差点因为怀疑自己智商有问题而耽误了大事，可以打负五星吗？ @ Splinter …什么鬼 @ 尹潇尘 翻译太垃圾…..

"推荐序一
推荐序二
前言
第1章蒙特卡罗的谬误
11起源
12未来的方向
第2章统计套利
21导论
22噪声模型
23爆米花过程
24识别匹配交易
25投资组合结构和风险控制
26动态变化和校验
第3章结构模型
31导论
32正式的预测函数
33指数加权移动平均模型
34古典的时间序列模型
35哪一类回报？
36因子模型
37随机共振
38实践中的事情
39加倍交易：更深入的探讨
310因子分析入门
第4章反转定律
41导论
42模型和结论
43非齐次方差
44一阶序列相关性
45非常数分布
46结论的应用
47应用于美国债券期货
48总结
附录4A向前预测几天
第5章高斯不是反转之神
51导论
52双峰骆驼与单峰骆驼
53依然在敲响钟声
第6章价差波动率
61导论
62理论上的解释
第7章将反转机会量化
71导论
72平稳随机过程中的反转现象
73非平稳过程：不均匀的方差
74序列的相关性
附录7A在示例6中对数分布的一些细节
第8章诺贝尔的困惑
81导论
82事件风险
83一个新的风险因素的出现
84赎回压力
85《公平披露条例》
86在亏损期间的相关性
第9章多重困难
91导论
92十进制
93统计套利结束了
94竞争
95机构投资人
96波动率是关键因素
97关于时间维度的思考
98虚构情节中的真实示例
99恶劣的行为
910对2003年的剖析
911结构变化的真实情况
912总结
第10章黑匣子出现
101导论
102对交易成交量期望值和市场冲击力进行的模型化
103动态更新
104更多的黑匣子
105市场紧缩
第11章统计套利的复兴
111突变过程
112突变预测
113趋势变化的识别
114突变过程在理论上的解释
115风险管理的含义
116结束
附录11A理解Cuscore统计量
致谢
译者后记
参考文献"
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